Brandon Heat i Harry MacDowel, dwaj przyjaciele tak bliscy, że można ich nazwać braćmi, pewnego przeznaczonego dnia otrzymują nagłą i brutalną lekcję, jak okrutnie bezlitosny może być świat wokół nich. Całe ich dotychczasowe życie było proste i beztroskie, składające się głównie z lokalnych bójek, uwodzenia kobiet i popełniania drobnych kradzieży, aby zarobić na życie i zabić czas. Nie zdawali sobie sprawy, że w tym okrutnym świecie szczęście jest ulotne, a zmiana nieuchronna. Wchodzi na scenę Millennion, największa i najbardziej znana zła mafia w regionie, która przyjmuje Brandona i Harry'ego do swoich szeregów, zaczynając od najniższego szczebla drabiny społecznej. Harry ma ambicje awansowania w hierarchii i pewnego dnia zastąpienia Big Daddy'ego jako najwyższego przywódcy Millennion, podczas gdy Brandon chce tylko wspierać swojego przyjaciela i zadowolić Big Daddy'ego, który przejął opiekę nad kobietą, którą Brandon kocha. Gungrave, oparty na grze typu third-person shooter o tej samej nazwie, to epicka historia przyjaźni, zdrady i chciwości, rozgrywająca się przez kilka lat, ostatecznie powracająca do chwytliwego i niepokojącego pierwszego odcinka, jednocześnie budując napięcie do ekscytującego finału historii.