Od śmierci matki Setsuna Kai, uczeń pierwszego roku, przysiągł stać się silniejszy dla jej dobra. Mimo nieustannych codziennych treningów w szkolnym klubie kendo, nadal nie potrafi pokonać swojego rywala i przyjaciela, Mirai Kaname. Jednak podczas codziennej drogi do domu po treningu nad Tokio pojawia się niepokojąca czarna mgła, która zasłania niebo, obniża temperatury i pokrywa miasto kryształowym śniegiem pośrodku lata. Gdy Setsuna wraca do swojego ciemnego mieszkania, dziecko przelatuje przez ściany i wręcza mu owinięte pudełko, zanim oddaje ostatni oddech w ramionach Setsuny. Zanim Setsuna zdąży przetrawić to, co właśnie się stało, pojawia się demon, który pragnie odebrać mu życie. Na progu śmierci determinacja Setsuny do życia budzi moc z głęboko wewnątrz niego, pozwalając mu przywołać własnego demona. Demon o imieniu Cool, będący Cerberem, wyjaśnia Setsunie, że jest jednym z ośmiu Dzieci Diabła, które walczyły z Piekiełem i teraz muszą walczyć, aby uratować świat przed zniszczeniem. Mimo że Setsuna stanowczo sprzeciwia się przyjęciu tak ważnej odpowiedzialności, jego determinacja, aby przewyższyć Mirai, skłania go do przyjęcia tej roli. Razem z Mirai, który również okazuje się być jednym z przeznaczonej ósemki Dzieci Diabła, Setsuna zagłębia się w Świat Demonów, aby odnaleźć pozostałych sześciu i wypełnić swoją misję.