Nightmare, Merry

メリー・ナイトメア

Jej motywem projektowym jest owca. Pochodzenie imienia nawiązuje do piosenki znanej wszystkim.
Merry to dziewczyna z Dreamworldu, która szuka drzwi prowadzących do domu. W przeciwieństwie do innych demonów snów wchodzących do świata ludzi, nie potrzebuje naczynia; zamiast tego posiada fizyczne, ludzkie ciało. Jest silniejsza i szybsza od zwykłego człowieka, nawet w świecie rzeczywistym.
Nie może pić napojów gazowanych ani jeść pikantnych potraw.